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为量化操作风险,邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险
为量化操作风险,邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险
恬恬
2020-05-20
38
问题
为量化操作风险,邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括的步骤有()。
选项
A.定义操作风险并分类B.文件证明和收集数据C.建立模型D.重新进行数据收集E.确定模型并实施
答案
ABCDE
解析
因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布,该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述,在实践中,通行做法是先收集损失事件,然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。
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