詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为( ),用β系数衡量。A、全部风险 B、不可控制风险 C、系统性风险 D、股票市场风险

admin2020-12-24  16

问题 詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为( ),用β系数衡量。

选项 A、全部风险
B、不可控制风险
C、系统性风险
D、股票市场风险

答案C

解析詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为系统性风险,用β系数衡量。
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