2. 财务会计
  3. 关于历史模拟法，下列说法错误的是（　）。 A、历史模拟法依据历史数据计算出风险

关于历史模拟法，下列说法错误的是（　）。 A、历史模拟法依据历史数据计算出风险

书海库2020-05-20  45
问题 关于历史模拟法，下列说法错误的是（　）。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
选项
答案A
解析本题考查历史模拟法。选项A错误，参数法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值；历史模拟法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。参见教材（上册）P338。
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