首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回...
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回...
admin
2020-12-24
56
问题
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为( )。
选项
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率θ=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/v1ACKKKQ
相关试题推荐
根据《企业集团财务公司管理办法》,财务公司可以开展投资业务,下列业务中不属于财务公司投资业务的是()。A.投资设立融资租赁公司B.投资长期债券C.投
《银行业金融机构国别风险管理指引》,下列关于国别风险的说法中正确的是()。A.国别风险应当至少划分低、中、高三个等级B.转移风险是国别风险的主要类型之
商业银行以收取利息为条件对外融出或存放资金而形成的资产是指()A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.不良贷款
假如某商业银行对一家大型贸易类公司贷款1亿元,开立短期信用证2亿元,信用证适用的信用转换系数为20%,该公司为一般企业,适用风险权重为100%,则该企业的...
在进行债券投资时,要保证资金整体无风险性的要求。()
信用贷款最大的特点是不需要保证、抵押或质押。()
按开证行保证性质的不同,信用证可分为可撤销信用证和不可撤销信用证。()
信用风险缓释应遵循的原则有()。A.合法性原则B.有效性原则C.审慎性原则D.一致性原则E.独立性原则
资产负债表内外结构的优化,是在给定的资本约束下,以()最大化为目标,推进表内外资产的协调发展。A.资本回报率B.资本充足率C.净资产收益率D.预期收益
信用卡业务分为发卡业务和()。A.收单业务B.借记业务C.普通业务D.还款业务
随机试题
\"五通一平\"中的五通除了指道路、排水外,还指()。 A.燃气 B.电力
外科治疗消化性溃疡的目的是 A.防止溃疡发生恶变 B.去除溃疡病灶 C.防
小红是位聋哑人。结婚十多年来,家里的经济状况还可以,但一直忍受丈夫的家庭暴力,一
根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文),下列选项中,属于企
D【答案】D 观察图形,含有阴影部分。考虑面积的规律。发现每排前两幅图阴影面积相加,结果等于第三幅图的阴影面积。第一排阴影面积所占比例为:1/8,3/8,1
设A为m×n矩阵,则齐次线性方程组Ax=0有非零解的充分必要条件是( )。A、矩阵A的任意两个列向量线性相关B、矩阵A的任意两个列向量线性无关C、矩阵A的
关于工程建设其他费用,下列说法中正确的是()。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备
在短路的实用计算中,通常只用()的有效值来计算短路功率。 (A)非周期分世电流(B)短路全电流(C)短路电流自由分狱(D)周期分量电流
抗躁狂症药是A.氯丙嗪B.丙米嗪C.碳酸锂D.地西泮E.五氟利多
根据水利部2012年第57号公布的水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准,水利工()程质量检验项目包括A、主控项目B、一般项目C、保证项目D、基本项目