2. 财务会计
  3. 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B

tikufree2019-12-17  34
问题 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。
选项 A:证券组合P为最小方差证券组合B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”D:最小方差证券组合的方差为5.76%
答案CD
解析最小方差证券组合中证券A的比例为[img]/upload/tiku/149/3592850_1.jpg[/img]=36%；证券B的比例为[img]/upload/tiku/149/3592850_1_1.jpg[/img]=64%；最小方差证券组合的方差为[img]/upload/tiku/149/3592850_1_2.jpg[/img]
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