KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.资产组合理论 B.CAPM模型 C.期权定价理论 D.多因素模型

admin2020-12-24 68

问题 KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

选项 A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.期权定价理论
D.多因素模型

答案C

解析KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

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