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用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
书海库
2019-12-17
73
问题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大B、一样C、较小D、无法确定
答案
A
解析
方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
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