首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
书海库
2019-12-17
71
问题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大B、一样C、较小D、无法确定
答案
A
解析
方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vIFlKKKQ
相关试题推荐
作两个小样本均数的假设检验用?
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
方差分析中有( )。
做假设检验下结论时,是否拒绝零假设决定于以下各项,其中错误的一项是( )。
描述一组近似正态分布资料的离散趋势,最好采用( )。
道德发展的总体趋势是()
经济全球化是当今时代发展的重要趋势。在这一趋势下()
我国农业发展历程中出现了农户家庭通过农户家庭承包的发展趋势,这体现了现代农业发展
在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是( )。
随机试题
某实施监理的工程,在招标阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员
减负:既要敲响鼓也要重落实 阳和启蛰,品物皆春。今年3月,中共
某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受
信用证是国际结算的一种重要方式,它依附于贸易合同,属于贸易合同的一部分。( )
不属于工资决定理论的是()。 A.边际生产力工资理论B.均衡价格理论 C
员工素质测评中,常用测评结果的分析方法有()。
感冒暑湿伤表证的代表方宜首选 A.荆防败毒散 B.银翘散 C.新加香薷饮
下列行为中,构成包庇罪的有哪些?() A.明知是走私犯罪的违法所得,为掩饰、
在建设项目经济费用效果分析中,可以用作费用流量的有() A.建设投资的经济价
清热药按其性能及临床应用可分为A.清热泻火药B.清热燥湿药C.清热凉血药D.清热解毒药E.清虚热药