首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
书海库
2019-12-17
65
问题
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大B、一样C、较小D、无法确定
答案
A
解析
方差—协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vIFlKKKQ
相关试题推荐
作两个小样本均数的假设检验用?
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
方差分析中有( )。
做假设检验下结论时,是否拒绝零假设决定于以下各项,其中错误的一项是( )。
描述一组近似正态分布资料的离散趋势,最好采用( )。
道德发展的总体趋势是()
经济全球化是当今时代发展的重要趋势。在这一趋势下()
我国农业发展历程中出现了农户家庭通过农户家庭承包的发展趋势,这体现了现代农业发展
在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是( )。
随机试题
下列各项中,属于沟通和报告相关的工作底稿的有()。 A、与主审注册会计师的沟通
双头位双胎,第一个胎儿娩出后的正确处理是 A、应立即娩出胎盘 B、肌注催产
土坡高度为8m,土的内摩擦角φ=10°(Ns=9.2),c=25kPa,y=
铁匠∶火炉∶镰刀
某患者因有机磷中毒入院治疗,在治疗过程中出现阿托品中毒,应立即给予 A.吸氧
下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理( )A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理
参与形成小口畸形突起的是A.球状突与上颌突B.球状突与球状突C.球状突与侧鼻突D.上颌突与下颌突E.上颌突与侧鼻突
某工程一现浇钢筋混凝土梁的跨度为8m,若设计无要求时,其起拱高度可为()。A、4mmB、6mmC、8mmD、30mm
共用题干 某零售企业在十几年的经营中通过对国内外销售企业进行考查学习,并不断对自身经验进行总结,制定出一套科学成功的选址程序:在每开设一家新店前,都要利...
国家税收不应对经济行为产生干扰体现了税收的( )。A.经济原则B.资源配置原则C.公平原则D.稳定原则