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财务会计
关于VaR的描述,错误的是( )。 Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相
关于VaR的描述,错误的是( )。 Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相
恬恬
2019-12-17
57
问题
关于VaR的描述,错误的是( )。
Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失
Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失
Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值
选项
A、Ⅱ,Ⅲ,ⅣB、Ⅰ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅤD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
答案
D
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由市场风险内部模型来估算,可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。@jin
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