对二又树模型说法正确是(  )。

恬恬2019-12-17  26

问题 对二又树模型说法正确是(  )。

选项 A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B.模型思路简洁、应用广泛C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

答案ABC

解析二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬-罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。
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