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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交
Loveyou
2019-12-17
48
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。
选项
A.3030B.3045C.3180D.3120
答案
A
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/3651=3000[1+(5%-1%)3/12]=3030(点)。
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