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财务会计
某投资者采用投资组合保险策略,初始资金为100万元,市值底线为75万元,乘数为2
某投资者采用投资组合保险策略,初始资金为100万元,市值底线为75万元,乘数为2
题库总管
2020-05-20
21
问题
某投资者采用投资组合保险策略,初始资金为100万元,市值底线为75万元,乘数为2。若股票下跌20%(无风险资产价格不变),则此时该投资者需要卖出( )万元股票并将所将得资金用于增加国债投资。[2016年11月真题] A. 25 B. 15 C. 20 D. 10
选项
答案
D
解析
股票(风险性资产)的投资额=(总市值-市值底线)×乘数=(100-75)×2=50(万元),其余50万元投资于国债(无风险资产)。若股票下跌20%(股票市值变为40万元),国债价格不变,则总市值变为90万元,此时投资于股票的金额=(90-75)×2=30(万元),该投资者需要卖出10万元股票并将所得资金用于增加国债投资。
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