2. 财务会计
  3. 某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2

某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2

题库总管2020-05-20  35
问题 某投资者采用投资组合保险策略，初始资金为100万元，市值底线为75万元，乘数为2。若股票下跌20%（无风险资产价格不变），则此时该投资者需要卖出（　　）万元股票并将所将得资金用于增加国债投资。[2016年11月真题] A． 25 B． 15 C． 20 D． 10
选项
答案D
解析股票（风险性资产）的投资额=（总市值－市值底线）×乘数=（100－75）×2=50（万元），其余50万元投资于国债（无风险资产）。若股票下跌20％（股票市值变为40万元），国债价格不变，则总市值变为90万元，此时投资于股票的金额=（90－75）×2=30（万元），该投资者需要卖出10万元股票并将所得资金用于增加国债投资。
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