证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收

题库总管2020-05-20 79

问题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。 A．被低估 B．被高估 C．定价公平 D．价格无法判断

选项

答案C

解析根据CAPM模型，其风险收益率=0.05＋1.5×（0.09－0.05）=0.11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

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