首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险,在95%置信区间内,请问以下哪个
李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险,在95%置信区间内,请问以下哪个
天天题库
2020-05-20
28
问题
李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险,在95%置信区间内,请问以下哪个
选项
答案
B
解析
由于郝乐山能接受的是在95%的置信区间最多损失是10%,而95%的置信区间是在预期回报加减两个标准差,只要预期回报加减两个标准差的收益高于-10%,说明符合其风险限制。A组合,95%的置信区间为[6.8%-28%,6.8%+28%],在大于-10%的范围之内;同理,B组合,95%的置信区间为[7.55%-28.5%,7.55%+28.5%],也在大于-10%的范围之内;C组合,95%的置信区间为[7.55%-28.5%,7.55%+28.5%],超出-10%的范围。D组合,95%的置信区间为[8.15%-29.3%,8.15%+29.3%],即[-10.45%,26.75%],超出-10%的范围。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vZvpKKKQ
相关试题推荐
食物与营养现场工作管理中,监测与评估的区别是( )。 A、实施效益不同 B
保险规划具有( )的功能。 Ⅰ.风险转移 Ⅱ.风险消除 Ⅲ.合理避税
所谓的( )计划,是指由受托人借助咨询机构选择一些具有合适风险——收益特征的基
关于国债的主要优点,下列描述不正确的是( )。 A、安全性高 B、风险高
供款方式的选择取决于( )。Ⅰ.委托人(参与人)对风险的偏好Ⅱ.委托人(参与人
关于评估客户家庭资产的描述,正确的是( )。 Ⅰ.供养老人是家庭成本 Ⅱ.
理财师与客户沟通首先需要明确目的和拟订内容,对客户的财务信息、风险认识以及财务决
设计生存年金退休计划要综合考虑一个人终生收入和养老需求,以应对死亡率风险。这就涉
投资管理人的职责主要是接受委托,做好?,包括具体的组合配置研究和组合方案设计、投
( )是一种以筹集养老金为目标的综合性金融服务。专业人员通过分析和评估客户财务
随机试题
下列有关票据承兑的说法正确的是()。 A.定日付款的商业承兑汇票,持票人应当在
某内部审计师将公司的存货周转率与行业公认的标准进行比较,采取这种分析的原因可能是
患者,女,28岁,胸膈胀闷,上气喘急,心下痞满,不思饮食,腹满胀痛,大便秘结,嗳
性微温,既善下气行水消痰,又能降胃气止呕,为治肺胃气逆之要药的是
根据《风景名胜区条例》规定,由县级人民政府提出申请,省、自治区人民政府建设主管部
按照我国现行规定,某工程项目造成12人死亡,经济损失500万元的事故应属于(
使用最小二乘法获得的参数估计使得所有残差的平方和最小,因此是无偏有效估计。
某施工企业员工王某在脚手架上作业时,发现部分扣件松动可能倒塌,便停止了作业,此情形属于从业人员行使()。A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、控告权
热效率高、熔深大、焊接速度快、机械化操作程度高,不适于焊接厚度小于1mm的薄板、仅适用于中厚板结构水平位置长焊缝的焊接,此焊接方法为( )。A.埋弧焊B.钨
小李是乡人民政府的工作人员,在全乡村民委员会换届选举前,负责组织甲、乙、丙3个村的村民委员会换届进行离任审计,根据《村民委员会组织法》,下列事项中,属于法...