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李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险,在95%置信区间内,请问以下哪个
李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险,在95%置信区间内,请问以下哪个
天天题库
2020-05-20
25
问题
李保财用标准差评估A、B、C、D四个配置的风险,在95%置信区间内,请问以下哪个
选项
答案
B
解析
由于郝乐山能接受的是在95%的置信区间最多损失是10%,而95%的置信区间是在预期回报加减两个标准差,只要预期回报加减两个标准差的收益高于-10%,说明符合其风险限制。A组合,95%的置信区间为[6.8%-28%,6.8%+28%],在大于-10%的范围之内;同理,B组合,95%的置信区间为[7.55%-28.5%,7.55%+28.5%],也在大于-10%的范围之内;C组合,95%的置信区间为[7.55%-28.5%,7.55%+28.5%],超出-10%的范围。D组合,95%的置信区间为[8.15%-29.3%,8.15%+29.3%],即[-10.45%,26.75%],超出-10%的范围。
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