2. 金融经济
  3. 假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8%，则经调整年化 资本收益率为（）。A.4.00% B.4.64% C. 16.00% D. 1

假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8%，则经调整年化 资本收益率为（）。A.4.00% B.4.64% C. 16.00% D. 1

admin2020-12-24  69
问题 假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8%，则经调整年化 资本收益率为（）。
选项 A.4.00%
B.4.64%
C. 16.00%
D. 16.64%
答案D
解析如果一笔交易只发生了几天，则需将经风险调整的资本收益率调整为年化比率，以便于 比较所有交易的经风险调整的资本收益率。其年化公式为=RAROCmoal=(URAROGr)250/T-1。本题中的年化 RAROC 为：（1+0.08 )2-1=16.64%。
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