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金融经济
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与〔〕等有关。 A标的股票指数 B市场利率 C标的股盘指数波动率 D股息率
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与〔〕等有关。 A标的股票指数 B市场利率 C标的股盘指数波动率 D股息率
admin
2020-12-24
35
问题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与〔〕等有关。
A标的股票指数
B市场利率
C标的股盘指数波动率
D股息率
选项
答案
ABD
解析
股指期货的理论价差:F(T)-F(1)=S(r-d)(T2-T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;s为现货指数价格;r为利率;d为红利率。
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