股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与〔〕等有关。 A标的股票指数 B市场利率 C标的股盘指数波动率 D股息率

admin2020-12-24 26

问题股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与〔〕等有关。
A标的股票指数
B市场利率
C标的股盘指数波动率
D股息率

选项

答案ABD

解析股指期货的理论价差：F(T)-F(1)=S(r-d)(T2-T1)/365，公式中的各个变量都与理论价差有关，其中F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远期股指期货价格；s为现货指数价格；r为利率；d为红利率。

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