2. 财务会计
  3. 对于金融机构而言，期权的δ=-0.0233元，则表示（　　）。 A． 其他条

对于金融机构而言，期权的δ=-0.0233元，则表示（　　）。 A． 其他条

Freeti2020-05-20  56
问题 对于金融机构而言，期权的δ=-0.0233元，则表示（　　）。 A． 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失 B． 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失 C． 其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失 D． 其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
选项
答案C
解析期权的δ的含义是指当上证指数涨跌1个指数点时，每份产品中的期权价值的增减变化。δ=-0.0233元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失。
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