某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票

书海库2019-12-17 35

问题某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为(　)。

选项 A、6.00%B、6.18%C、10.18%D、12.00%

答案B

解析组合的β系数＝0.85×40%＋1.15×60%＝1.03，证券组合的风险收益率＝1.03×（10%－4%）＝6.18%。

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