已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准

昕玥2019-12-17 51

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（）。

选项 A.1．6B.1．5C.1．4D.1

答案A

解析[img]/upload/tiku/374/10667809_1.png[/img]即β=0.6×0.8/0.3=1.6知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

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