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如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为( )。
如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为( )。
Loveyou
2019-12-17
32
问题
如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为( )。
选项
A.-1B.1C.2D.3
答案
A
解析
通过购买一个执行价格为26美元的看涨期权,购买一个执行价格为34美元的看涨期权,同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权,投资者就可以构造一个蝶式价差期权。构造这个期权组合的成本为12美元+ 6美元-(2×8)=2美元。如果股票价格为27美元,26<27<30,此时执行执行价格为26美元的看涨期权,此时他的收益为27-26-2=-1美元。
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