下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

恬恬2019-12-17 76

问题下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

选项 A、股票价格B、执行价格C、到期时间D、无风险报酬率

答案ABD

解析到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。【考点“影响期权价值的主要因素”】

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wBclKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在持有期限一定的情况下，决定债券到期收益率的因素有()。