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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信
题库总管
2020-05-20
42
问题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
选项
A.两种方案计算出来的风险价值相同B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.条件不足,无法判断D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
B
解析
答案为B。风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。
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