2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨

tikufree2019-12-17  13

问题 2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,最有可能获利的是( )

选项 A.同时买进5月份和9月份的期货合约,到期平仓B.同时卖出5月份和9月份的期货合约,到期平仓C.买进5月份合约,卖出9月份合约,到期平仓D.卖出5月份合约,买入9月份合约,到期平仓

答案C

解析正在向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。
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