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蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点是( )。 Ⅰ.可以处
蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点是( )。 Ⅰ.可以处
昕玥
2019-12-17
39
问题
蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点是( )。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
Ⅴ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
选项
A、Ⅰ,Ⅱ,ⅣB、Ⅲ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅲ,ⅤD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
C
解析
C蒙特卡罗模拟法的优点包括:①是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。其缺点包括:①对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险;②计算量很大,且准确性的提高速度很慢;③如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果。
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