2. 财务会计
  3. 蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（ ）。 Ⅰ.可以处

蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（ ）。 Ⅰ.可以处

昕玥2019-12-17  81
问题 蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（    ）。
Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快
Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
选项 A、Ⅰ,Ⅱ,ⅣB、Ⅲ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅲ,ⅤD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案C
解析C蒙特卡罗模拟法的优点包括：①是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度很慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。
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