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某2年期债券麦考利久期为2. 3年,债券目前价格为105. 00元,市场利率为9
某2年期债券麦考利久期为2. 3年,债券目前价格为105. 00元,市场利率为9
恬恬
2020-05-20
16
问题
某2年期债券麦考利久期为2. 3年,债券目前价格为105. 00元,市场利率为9%,假设 市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A.下降 2. 11%B.下降 2. 50%C.下降2. 22元D.下降2. 5元E.上升2. 5元
答案
AC
解析
。根据久期计算公式可得,ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%,则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格, ΔP表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,Δy表示市场利率的变化幅度,D选项表示麦 考利久期。
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