2. 财务会计
  3. 某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9

某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9

恬恬2020-05-20  26
问题 某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
选项 A.下降 2. 11%B.下降 2. 50%C.下降2. 22元D.下降2. 5元E.上升2. 5元
答案AC
解析。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。
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