2. 金融经济
  3. 某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月后交割的沪深300股指期货...

某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月后交割的沪深300股指期货...

admin2020-12-24  65
问题 某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。
若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月后交割的沪深300股指期货价格（）。
选项 A.在3500点以下存在反向套利机会
B.在3500点以上存在反向套利机会
C.在3570点以下存在正向套利机会
D.在3570点以上存在反向套利机会
答案A
解析根据公式，无套利区间下界为：3535-35=3500（点）；无套利区间上界为：3535+35=3570（点），即无套利区间为（3500，3570）。当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”，反之为反向套利。
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