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某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月后交割的沪深300股指期货...
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月后交割的沪深300股指期货...
admin
2020-12-24
64
问题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月后交割的沪深300股指期货价格()。
选项
A.在3500点以下存在反向套利机会
B.在3500点以上存在反向套利机会
C.在3570点以下存在正向套利机会
D.在3570点以上存在反向套利机会
答案
A
解析
根据公式,无套利区间下界为:3535-35=3500(点);无套利区间上界为:3535+35=3570(点),即无套利区间为(3500,3570)。当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”,反之为反向套利。
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