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关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象
书海库
2019-12-17
39
问题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
Ⅳ项,历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wYFlKKKQ
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