2. 财务会计
  3. 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象

书海库2019-12-17  77
问题 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案A
解析Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wYFlKKKQ
相关试题推荐
随机试题