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按照郝乐山的收益率及其风险限制,李保财根据夏普测度应选择哪个配置?( ) A
按照郝乐山的收益率及其风险限制,李保财根据夏普测度应选择哪个配置?( ) A
tikufree
2020-05-20
12
问题
按照郝乐山的收益率及其风险限制,李保财根据夏普测度应选择哪个配置?( )A、配置AB、配置BC、配置CD、配置D
选项
答案
D
解析
夏普比率更高的配置方案更优。A项,夏普比率=(6.8%-3%)/8%=0.4750;B项,夏普比率=(7.55%-3%)/8.5%=0.5353;C项,夏普比率=(7.75%-3%)/9%=0.5278;D项,夏普比率=(8.15%-3%)/9.3%=0.5538。则,应该选择配置D。
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