2. 金融经济
  3. 市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式...

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式...

admin2020-12-24  45
问题 市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
选项 A、0.5626
B、0.5699
C、0.5711
D、0.5726
答案D
解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为： 其中 已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则 故有 欧式看涨期权的理论价格为 。
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