市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式...

admin2020-12-24  40

问题 市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。

选项 A、0.5626
B、0.5699
C、0.5711
D、0.5726

答案D

解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为: 其中 已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,则 故有 欧式看涨期权的理论价格为
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