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市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式...
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式...
admin
2020-12-24
40
问题
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
选项
A、0.5626
B、0.5699
C、0.5711
D、0.5726
答案
D
解析
在存续期内支付红利的B-S-M模型为:
其中
已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,则
故有
欧式看涨期权的理论价格为
。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wdp8KKKQ
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