2. 财务会计
  3. 某套利者在4月1日做了PTA期货的卖出套利交易。4月8日将合约平仓。假设四组PT

某套利者在4月1日做了PTA期货的卖出套利交易。4月8日将合约平仓。假设四组PT

tikufree2020-05-20  12
问题 某套利者在4月1日做了PTA期货的卖出套利交易。4月8日将合约平仓。假设四组PTA期货合约在4月1日和4月8日的价格如下表所示，则该套利者盈利的情形有（　　）。（不考虑交易成本）A． ① B． ② C． ③ D． ④
选项
答案AC
解析该套利者进行卖出套利，当价差缩小时有净盈利。第①种情形，4月1日的价差为5578-5566=12(元/吨)，4月8日的价差为5576-5568=8(元/吨)，价差缩小。第②种情形，4月1日的价差为5585-5575=10(元/吨)，4月8日的价差为5595-5579=16(元/吨)，价差扩大。第③种情形，4月1日的价差为5598-5583=15(元/吨)，4月8日的价差为5592-5580=12(元/吨)，价差缩小。第④种情形，4月1日的价差为5602-5592=10(元/吨)，4月8日的价差为5620-5595=25(元/吨)，价差扩大。
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