2. 外语考试
  3. 与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（　　）。 　　Ⅰ.投资者以期

与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（　　）。 　　Ⅰ.投资者以期

tikufree2020-05-20  4
问题 与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（　　）。　　Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合　　Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷　　Ⅲ.投资者具有单一投资期　　Ⅳ.资本市场是完美的　　Ⅴ.投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案B
解析与资本资产定价模型（CAPM）相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为：①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响；③投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
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