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某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市
shuhaiku
2020-05-20
35
问题
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格关系为( )。 A. 国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少 B. 国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多 C. 国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少 D. 国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
选项
答案
A
解析
对于在到期日所有本息一笔付清的零息债券,麦考利久期等于期限。经过数学推导,债券价格变化与收益率的关系可以表示如下:HWOCRTEMP_ROC220由于市场利率上升了3%,所以国债A、B的价格会下跌,又因为国债A的久期小于国债B的久期,所以国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少。
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