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债券组合的基点价值为3200,国债期货合约对应的CTD的基点价值为110,为了将
债券组合的基点价值为3200,国债期货合约对应的CTD的基点价值为110,为了将
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2020-05-20
37
问题
债券组合的基点价值为3200,国债期货合约对应的CTD的基点价值为110,为了将债券组合的基点价值降至2000,应( )手国债期货。[2016年11月真题] A. 卖出10 B. 买入11 C. 买入10 D. 卖出11
选项
答案
D
解析
基点价值(BPV)是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。要降低债券组合的基点价值,即降低利率变动引起债券价格变动的风险,应做空国债期货合约。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷期货合约的BPV=(3200-2000)/110≈11(手)。
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