2. 财务会计
  3. 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％。

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％。

Loveyou2020-05-20  31
问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。Ⅰ．下降2.11％Ⅱ．下降2.50％Ⅲ．下降2.22元Ⅳ．下降2.625元 A． Ⅰ、Ⅲ B． Ⅰ、Ⅳ C． Ⅱ、Ⅲ D． Ⅱ、Ⅳ
选项
答案A
解析根据久期计算公式，ΔP/P＝－DΔy/（1＋y）＝－2.31％/（1＋9％）≈－2.11％，ΔP＝－2.11％105.00≈－2.22（元）。其中，P表示债券价格，ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。
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