A公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5%。

恬恬2020-05-20 1

问题 A公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5%。某投资者观察到昨天A公司的市场年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么（　　）。A、昨天公布的是有关A公司的坏消息B、昨天公布的是有关A公司的好消息C、昨天没公布关于A公司的任何消息D、无从判断消息的好坏

选项

答案B

解析根据题意，异常回报率=17%-[5%+1.2（13%-5%）]=2.4%。正的异常回报率表明产生了与公司相关的好消息。

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