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财务会计
关于方差最小化法,说法正确的是( )。 Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差
关于方差最小化法,说法正确的是( )。 Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差
昕玥
2020-05-20
22
问题
关于方差最小化法,说法正确的是( )。Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合Ⅲ.适用债券数目较大的情况Ⅳ.要求采用大量的历史数据 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
选项
答案
B
解析
指数化的方法包括分层抽样法、优化法、方差最小化法。其中方差最小化法内容包括:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差,并求得追随误差方差最小化的债券组合。以上三种方法中,分层抽样法适合于证券数目较小的情况。当作为基准的债券数目较大时,优化法与方差最小化法比较适用,且方差最小法要求采用大量的历史数据。
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