当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时,熊市套利者将亏损(不计交

Loveyou2019-12-17  27

问题 当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时,熊市套利者将亏损(不计交易费用)。( )

选项

答案

解析一般的,较近月份的合约价格下降幅度大于较远月份合约价格的下降幅度,则进行熊市套利,即卖出较近月份的合约的同时买入较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大。
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