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对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分
对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分
书海库
2019-12-17
45
问题
对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则该债券组合的久期为( )。
选项
A. 3.6B. 4.2C. 3.5D. 4.3
答案
D
解析
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为:(2003+3004-5005)/(200+300+500)=4.3。
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