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(2016年)市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风
(2016年)市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风
免费考试题库
2019-12-17
40
问题
(2016年)市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。
选项
A.x和y期望报酬率的相关系数是0B.x和y期望报酬率的相关系数是-1C.x和y期望报酬率的相关系数是1D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
答案
ABD
解析
如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,组合风险就会低于各资产加权平均风险。
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