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下列关于Rho的性质的说法不正确的是() A看涨期权的Rho是正的,看跌期
下列关于Rho的性质的说法不正确的是() A看涨期权的Rho是正的,看跌期
书海库
2019-12-17
56
问题
下列关于Rho的性质的说法不正确的是()A看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。B随标的价格的变化:Rho随标的证券价格单调递增CRho随时间的变化:Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案
DE
解析
(1) 看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增(3)Rho随时间的变化Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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