2. 金融经济
  3. 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： {图} 3个...

假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： {图} 3个...

admin2020-12-24  35
问题 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

{图}

3个月后投资者获得了最大利润，此时的股票价格为()美元。
选项 A.        25
B.        29
C.        30
D.        34
答案C
解析股票价格高于34美元或低于26美元时，投资者收益为0，净损失为2美元。 股票价格为28美元时，收益为28-26-2=0： 股票价格为29美元时，收益为29-26-2=1； 股票价格为30美元时，收益为30-26-2=2： 股票价格为31美元时，收益为31-26-2×(31-30)-2=1； 股票价格为32美元时，收益为32-26-2×(32-30)-2=0； 股票价格为33美元时，收益为33-26-2×(33-30)-2=-1： 因此，股票价格为30美元时，利润最大。
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