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关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中正确的有()。 Ⅰ.某一证券的β系数
关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中正确的有()。 Ⅰ.某一证券的β系数
天天题库
2019-12-17
38
问题
关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中正确的有()。Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ.市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ.证券β系数测度了证券非系统风险
选项
A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
答案
C
解析
从市场组合的方差公式可以看出,市场组合方差是市场中每一证券(或组合)与市场组合协方差的加权平均值。加权值是单一证券(或组合)的投资比例,因此,βp可以作为单一证券(组合)的风险测定。β系数是证券组合系统风险的量度。
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