关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（）。 Ⅰ.某一证券的β系数

天天题库2019-12-17 52

问题关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（）。Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ.市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ.证券β系数测度了证券非系统风险

选项 A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ

答案C

解析从市场组合的方差公式可以看出，市场组合方差是市场中每一证券（或组合）与市场组合协方差的加权平均值。加权值是单一证券（或组合）的投资比例，因此，βp可以作为单一证券（组合）的风险测定。β系数是证券组合系统风险的量度。

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