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假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利
恬恬
2020-05-20
61
问题
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为( )元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水,USD/CNY=6.2计算)
A. 亏损180 B. 盈利180 C. 亏损440 D. 盈利440
选项
答案
A
解析
该套利者进行的是跨市场套利,其盈亏状况的计算过程如下:①该套利者在上海期货交易所(SHFE)的盈亏状况:(13690-13560)=130(元/吨)。②该套利者在伦敦金属交易所(LME)的盈亏状况:1880-1930=-50(美元/吨);折合人民币(-50)×6.2=-310(元/吨)。③该套利者的盈亏状况:130-310=-180(元/吨)。
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