某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100

Loveyou2020-05-20 27

问题某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3596欧元/美元和1.3416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（　　）美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元) A．盈利50000 B．亏损50000 C．盈利30000 D．亏损30000

选项

答案A

解析计算过程如表1所示。表1　欧元期货跨期套利[img]/upload/tiku/142/2006977_1.png[/img]

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