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关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从
关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从
tikufree
2019-12-17
36
问题
关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
选项
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点:理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;
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