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金融经济
6月5日某投机者以95.45欧元的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURI-BOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40欧元的价格将手中的合...
6月5日某投机者以95.45欧元的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURI-BOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40欧元的价格将手中的合...
admin
2020-12-24
50
问题
6月5日某投机者以95.45欧元的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURI-BOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40欧元的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是()欧元。
选项
A.-1250
B.1326
C.12500
D.-12500
答案
A
解析
95.45>95.40,表明买进期货合约后价格下跌,因此交易亏损。(95.40-95.45)×100×25×10=-1250。[注意:短期利率期货是省略百分号进行报价的,因此计算时要乘以100;美国的3个月期货国库券期货和3个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25美元(10OOO000/100/100/4=25,第一个100指省略的百分号,第二个100指指数的百分之一点,4指将年利率转换为3个月的利率)]。
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