表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。? 表1—1A、B

书海库2019-12-17 73

问题表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。?表1—1A、B、C每日收益率的相关系数?

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。

选项 A.60％的 A和40％BB.40％的 B和60％CC.40％的 A和60％BD.40％的 A和60％C

答案B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0．5，所以风险最低。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yJasKKKQ

相关试题推荐

随机试题

机械伤害的危险性与机器的类型、用途和操作人员的技能、工作态度密切相关。预防机械伤