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  3. 当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下： 期权类型 ...

当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下： 期权类型 ...

admin2020-12-24  43
问题 当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
    期权类型   行权价   价格   delta  
   看跌   3000   25.72   -0.204  
   看跌   3100   45.2   -0.362  
   看跌   3200   103.5   -0.543  
   看跌   3300   168.56   -0.710  

若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（）。
选项 A 卖出行权价为3100的看跌期权
B买入行权价为3200的看跌期权
C卖出行权价为3300的看跌期权
D买入行权价为3300的看跌期权
答案BD
解析
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