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当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 期权类型 ...
当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 期权类型 ...
admin
2020-12-24
21
问题
当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:
期权类型 行权价 价格 delta
看跌 3000 25.72 -0.204
看跌 3100 45.2 -0.362
看跌 3200 103.5 -0.543
看跌 3300 168.56 -0.710
若大盘指数短期上涨,则投资者可选择的合理方案是()。
选项
A 卖出行权价为3100的看跌期权
B买入行权价为3200的看跌期权
C卖出行权价为3300的看跌期权
D买入行权价为3300的看跌期权
答案
BD
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yK98KKKQ
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