2. 财务会计
  3. 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。

假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。

天天题库2019-12-17  32
问题 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。 查看材料
选项 A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
答案B
解析针对上题对冲方案存在不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中，故不考虑A、C两项。D项，没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。
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