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财务会计
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
天天题库
2019-12-17
67
问题
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是( )。 查看材料
选项
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元C.C@39000合约对冲2525.5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
答案
B
解析
针对上题对冲方案存在不足之处,例如所需建立的期权头寸过大,在交易时可能无法获得理想的建仓价格,这时,该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中,故不考虑A、C两项。D项,没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。
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