股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数

shuhaiku2020-05-20 72

问题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.2，B和C的相关系数为﹣0.1，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（　）。A、股票A和B组合B、股票A和C组合C、股票B和C组合D、无法判断

选项

答案B

解析本题考查资产收益相关性。相关系数越小，投资组合的风险越低。参见教材（上册）P290。

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