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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
tikufree
2019-12-17
37
问题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
选项
A.10B.14.5C.18.5D.20
答案
A
解析
资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0,1GD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。
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